相关系数与协方差有什么关系

相关系数与协方差有什么关系

相关系数与协方差的关系:

1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的，只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。

2、相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数的负的，协方差一定是负的。

3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知，协方差与相关系数的正负号相同，但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积，所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。

扩展资料

1、 ，  是一个可以表征  和  之间线性关系紧密程度的量。它具有两个性质：

（1）、 

（2）、  的充要条件是，存在常数a，b，使得 

2、协方差的性质

（1）、Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；

（2）、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；

（3）、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。

由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。

参考资料：百度百科——协方差

参考资料：百度百科——相关系数